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EAとか相場とかについて緩く書きます。 たまに趣味で作ったEAを無料配布してます。配布場所 → https://enunfx.web.fc2.com/


EAの分類について

2020年5月3日 04:59公開 / 2021年6月19日 17:00更新


初めまして。

弱小EA製作者のいーぬんです。


GogoJungle様の新機能、リアル口座EA稼働率が実装されましたね。

EA製作者として、全体的に稼働率が低いことに驚いています。

低いだけならまだしも、裏には 0% のものもたくさん隠れていると思われます。


安くないEAを購入し、数カ月使って、運用をやめる……これだと、ほとんどの方が損失になっているのではないでしょうか。

多分、思ったような利益が得られなかったので運用を停止されたのだと思います。


正直に言いますと。

私なら絶対に手を出さないであろうEAが飛ぶように売れています。

EA市場の行く末に暗いものを感じたため、当記事を書くことといたしました。


当記事では 販売されているEA の種類について、イチEA製作者の目線から緩めに解説しています。

書きたいことは色々あるのですが、あまり広げ過ぎずに書いたつもりです。

少しだけEA販売の闇の部分にも触れようと思っています。

読み捨てるぐらいの軽い気持ちで、お読みいただければ幸いです。


※当記事は特定のEAを批判する目的書かれたものではありません。


■EAのロジックの種類

一般的に自動売買に利用されるロジックには大きく分けて3種類あります。


1.テクニカル分析

 これは未来を予測するEAです。

 移動平均線のクロスで順張りする、RSIが30/70で逆張りする、特定の形のローソク足が出たときが転換の合図になる……等のテクニカル分析を組み合わせます。

 「○○のときは△△になる傾向がある」を判断し、○○の発現をトリガーとして、売買を自動化します。


2. 市場の特徴

 これは未来を予測しないEAです。

 特徴としては、ある程度論理的に完結している点が挙げられます。

 

 典型的な例がナンピンEAです。

  ①値動きは波動の形をとるので、下がった価格もいずれ反発する。 

  ②一定の幅で買い下がると平均取得単価を下げることが出来る。

 例えば上の二つを組み合わせたものがナンピンEAになります。

 ある程度論理的に完結しているので、その範囲内においては論理的に反論可能です。(そのEAがなぜ”駄目”なのか、言葉で説明できるかと思います)

 ナンピンEAについては、言うまでもなく、無限に近い口座資金を必要とすることが定番の反論になります。


3.その他

 自動売買のトップランナー達は1や2ではなく3を利用しています。

 例えば  R/Python を使用した統計処理プログラムと連携したり、人工知能にチャートパターンを学習させたり、B-Book狩りと言われる特定の業者のみ発生する特異な値動きを逆利用する方法だったり、板がある市場ではマーケットメイクロジックで疑似スプレッドで利益を出したり、大口の注文を察知して 0.001秒差で先回りしたり、ありとあらゆる方法が試されては消えています。

 このレベルになると、EAは使用していないことも多いです。運用もプロの領域なので、今回の記事の対象からは省きます。



つまり、EA化され、販売されているロジックは1か2となります。


■ブラックボックスのテクニカル分析

1のテクニカルはブラックボックスです。

「ロジックは公開できないが、バックテストの結果を見れば優位性があることは確認していただけます」

そんなスタンスで販売されています。

ロジックを公開してしまうと、我々のようなEA製作者はあっという間にコピーしてしまいますので、当然と言えば当然です。


昨今、多数のナンピンEAが販売されています。

いずれ破綻することが分かっているナンピンEAが一定数支持されるのは、テクニカルと組み合わせて販売されているからです。

エントリー方法をトレンド方向に限定したり、ナンピンを仕掛けるタイミングをテクニカルに依存したり、独自の資金管理を導入したりしています。


そうしたテクニカルが組み込まれているおかげで、

「このナンピンEAは他と違って負けないんじゃないか」という気にさせられます。

実際、バックテストでも10年間負けていなかったりします。


■ブラックボックスというよりもダークボックスなこともある

さて。

ここで少しだけ、闇の部分に触れますね。


注目されるEAとはどんなEAでしょうか。

それは好成績を収めている(期待される)EAとなります。


好成績の判断基準は何でしょうか。

それはバックテストが右肩上がりになっており、

GogojJungle様のフォワード成績も右肩上がりになっているEAになります。


……でもそういう目立つEAって、本当にそんな好成績を残せるでしょうか。

何百人も購入者がいるEAは、みんなお金持ちになっていると思いますか?



そうしたEAの実態は以下だったりします。


 ①テクニカルEAでバックテストは右肩上がりだが、デモ口座では思ったほど勝てていないEA

 ②テクニカルEAでデモ口座でも右肩上がりだが、リアル口座ではデモ通りには勝てないEA

 ③ナンピンEAなのにバックテストで10年間負けていないEA



製作者目線では、こんな感じです。


 ①はすぐに作れます。

  しかも様々なバリエーションで作れます。1つ作るのに10分も掛かりません。

  過去10年のバックテストでの最大のドローダウンを上回るドローダウンが、販売開始1年以内に発生しているEAに心当たりは有りませんか?

  あれは①であることが多いです。


 ②はコツを掴めばすぐに作れます。

  ①よりは作るのが難しいです。

  GogoJungle様で販売されいる有名なEAの中にも、フォワード通りにトレードしないEAって多くありますよね。

  あれは②の状態に陥っていることが多いです。

  ②の解説には多くの文字数を必要としてしまうので割愛致します。

  販売停止になった弊EA RushRice に断片が記載されていますので、ご興味をお持ちの方はそちらをご確認ください(あまりに整理されていない文章なのでお勧めするのは恥ずかしいのですが……)

  

  ちなみにどう問題を解決しても、②は「一つのEAを多くの人が同時に使用する」という前提をクリアすることは極めて難しいです。

 

 ③これもすぐに作れます。

  しかもとても簡単で、悪質と言っても良いかもしれません。


■③の作り方の解説

まずナンピンEAを作成します。

特定の通貨ペア(例 USDJPY)にてバックテストを行います。

10年間で4回破綻しました。2012年6月、2013年4月、2017年1月、2018年12月のエントリーが原因でした。

上記結果を踏まえて、2012年6月、2013年4月、2017年1月、2018年12月にエントリーしないロジックを追加します。

10年間破綻無しのナンピンEAが完成しました。


言葉は悪いですが。

究極の”クソEA”です。


私自身出品したことがありませんので、こうしたEAがGogoJungle様の審査に通るかどうかはわかりませんが、流石に不合格になるんじゃないかと思います。


ではこれはどうでしょうか。


2012年6月、2013年4月、2017年1月、2018年12月に共通して、週足の25EMA右下がり(右上がり)にも関わらずRSIが70超え(30未満)となっていることを発見しました。

ではそのタイミングだけエントリーしないロジックを追加します。


これはエントリー制限がテクニカル分析に基づいて行われています。

テクニカル分析を組み合わせたナンピンEAなので、GogoJungle様の審査にも通らない理由がありません。


10年間無敗の実績! ドル円専用ナンピンEA!! ……の完成です。


■規制? 自己責任?

個人的には③は悪質だとは思います。

こうしたEAは規制すべきでしょうか。

規制するとしたらどんな基準を設けますか? 

「こういう出品ガイドラインを作成すればよいのではないか」というものは、申し訳ないですが私には思いつきません。

そもそも相場の世界は自己責任の世界ですから、規制するのが正しいのかどうかも私には分かりません。



もちろん、リアル口座での結果を求めて、本気で相場と戦っているEA製作者の方も少なからずいらっしゃいます。

ただ、そうした本物のEAの見栄えは、②や③と比べると劣ります。


本気で相場と戦ったら、②や③のような結果はそうは出せません。



見せかけの成績のEAが評価されてしまうと、自動売買の界隈は廃れてしまうかもしれません。

ただ、本物のEAと簡単に出会えてしまう方が、業界の衰退を早めるんじゃないかという意見もあります。


正解が無くて申し訳ないのですが、迷いながら記事にしました。



現状は「運用する側が見る目を養う」ことが正解に近いのかなと思っています。

その一助になれば良いと思い、当記事を作成するに至りました。



最後に、私が全てのEA製作者を代弁しているわけではありませんので、その点だけ補足させてください。


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2020年5月3日 04:59公開/ 2021年6月19日 17:00更新

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いーぬん

公共系SEをやっておりました。 シンプルなロジックに従う、資産形成に適したEAの作成を目指しております。