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詳細ブログ:https://www.investor-light.com/

Lightシリーズの設計思想

2021/02/28 20:20:30

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Lightシリーズの開発目的/設計思想を紹介します。Light-αLight-αは、以下を目的に開発しました。『小さなリスクで、大きなリターンを得る』 この命題を達成するには、・『優位性あるシステムを複利運用で長期運用する』ことが、最も簡単な方法です。 さらに分解すると、 ・優位性あるシステム ⇒ カーブフィットを除去しても利益がでる。 ・複利運用 ⇒ 逆マーチンゲールを採用す

資金管理の考え方

2021/02/23 18:44:24

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この記事では、資金管理の考え方について解説します。 FXでは、優位性あるトレードを複利を利用し、長期運用する事で成功する可能性を高くする事ができます。資金管理は、長期運用する為に必要な条件になります。資金管理の目的資金管理の目的は、撤退しないことです。資金管理は、撤退しない為に、リスクを制限する事です。資金管理の為に考える事は、以下の3つです。 ・撤退基準(自分の許容リスク)の把握 ・シ

Lightシリーズの運用状況

2021/02/23 15:29:25

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 2021年2月にEAをアップデートしました。アップデート後の2021年2月22日より運用を開始しています。詳細は、ブログ(Lightシリーズの運用)を参照下さい。下記、ページ制約の都合上、概要のみ記載します。運用方針Lightシリーズ(Light-α、Light-β、Light-γ)でポートフォリオを組んで資産運用します。3つのEA×5通貨ペアを1つの口座で同時に運用します。予め撤退基

Lightシリーズのリスク評価(考え方)

2021/02/23 15:18:22

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Lightシリーズのリスク評価の考え方について、記載します。詳細が知りたい方 : Lightシリーズのリスク評価リスク評価の必要性については、資金管理の考え方を参照下さい。運用リスクとは運用リスクとは、『ドローダウン』です。リスクを知らずに運用を開始すると、大きなドローダウンで撤退する事になります。たとえ優秀なEAであっても、リスクを間違えると、利益を出す前に撤退する事になります。運用を始める前に

Lightシリーズのリスク評価(組合せ品の評価)

2021/02/23 15:14:38

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Lightシリーズのリスク評価の考え方について、記載します。詳細が知りたい方 : Lightシリーズのリスク評価EAのリスク評価全パラメータを66~150%振り、その最低値で評価したリスク評価結果を以下に示します。最低値の評価は、あくまでリスク評価であり、悲観的に推測しています。参考に、平均値で評価した結果も併記します。また、表中の確率は、EAのばらつきから予測したものです。 リスク評価

Lightシリーズのリスク評価(単品評価)

2021/02/23 15:12:38

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Lightシリーズのリスク評価の考え方について、記載します。詳細が知りたい方 : Lightシリーズのリスク評価EAのリスク評価全パラメータを66~150%振り、その最低値で評価したリスク評価結果を以下に示します。最低値の評価は、あくまでリスク評価であり、悲観的に推測しています。参考に、平均値で評価した結果も併記します。また、表中の確率は、EAのばらつきから予測したものです。 リスク評価

Lightシリーズのポートフォリオ効果

2021/02/23 15:05:35

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2021年2月にEAのアップデートを行いました。アップデート後のLightシリーズのポートフォリオ効果の概要を以下に記載します。詳細はブログ参照 :ポートフォリオ効果ポートフォリオ効果Lightシリーズは、5通貨ペアでポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。さらに、Lightシリーズ(α、β、γ)でポートフォリオを組むと、さらにパフォーマンスが良くなるように設計しています。 ポ

Lightシリーズのパフォーマンス

2021/02/23 15:02:20

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2021年2月にEAのアップデートを行っています。そのパフォーマンスの抜粋を以下に記載して示します。詳細は右のブログ参照 : Lightシリーズのパフォーマンス5通貨ペア運用した場合のパフォーマンスLightシリーズは、5通貨ペアでポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。5通貨ペアで運用した場合のバックテスト結果を紹介します。 ①通算(16年間)のパフォーマンスバックテストを行

Lightシリーズのカーブフィット対策

2021/02/22 18:33:44

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徹底的なカーブフィット対策Lightiシリーズでカーブフィット対策は、以下の通りです。(1)シンプルな手法  ① 明確な収益ドライバ、② 少数パラメータ、③ フィルタレス(2)パラメータを±50%変化させても機能する(3)16年の検証期間(4)複数の通貨ペアで機能する(5)複数の時間軸で機能する バックテストによる確認上記の内、(4)複数通貨ペア、(5)複数

Light-γのバックテスト

2021/02/22 18:33:27

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バックテスト(Light-γ 2.00)検証条件検証期間 : 2005年1月1日~2021年2月1日 (16年間)通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)スプレッド: 以下のパックテストの値時間軸  : 1時間足運用   : 単利初期資産 : 10,000ドル(100万円)損切設定 : 100ドル(1万円)バックテスト ① USDJPY ② 

Light-βのバックテスト

2021/02/22 18:33:26

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バックテスト(Light-β 2.00)検証条件検証期間 : 2005年1月1日~2021年2月1日 (16年間)通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)スプレッド: 以下のパックテストの値時間軸  : 5分足運用   : 単利初期資産 : 10,000ドル(100万円)損切設定 : 100ドル(1万円)バックテスト ① USDJPY ② E

Light-αのバックテスト

2021/02/22 18:10:29

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バックテスト(Light-α 3.00)検証条件検証期間 : 2005年1月1日~2021年2月1日 (16年間)通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)スプレッド: 以下のパックテストの値時間軸  : 15分足運用   : 単利初期資産 : 10,000ドル(100万円)損切設定 : 100ドル(1万円)バックテスト ① USDJPY ②