Lightシリーズの設計思想
2021/02/28 20:20:30
Lightシリーズの開発目的/設計思想を紹介します。Light-αLight-αは、以下を目的に開発しました。『小さなリスクで、大きなリターンを得る』 この命題を達成するには、・『優位性あるシステムを複利運用で長期運用する』ことが、最も簡単な方法です。 さらに分解すると、 ・優位性あるシステム ⇒ カーブフィットを除去しても利益がでる。 ・複利運用 ⇒ 逆マーチンゲールを採用す
資金管理の考え方
2021/02/23 18:44:24
この記事では、資金管理の考え方について解説します。 FXでは、優位性あるトレードを複利を利用し、長期運用する事で成功する可能性を高くする事ができます。資金管理は、長期運用する為に必要な条件になります。資金管理の目的資金管理の目的は、撤退しないことです。資金管理は、撤退しない為に、リスクを制限する事です。資金管理の為に考える事は、以下の3つです。 ・撤退基準（自分の許容リスク）の把握 ・シ
Lightシリーズの運用状況
2021/02/23 15:29:25
2021年2月にEAをアップデートしました。アップデート後の2021年2月22日より運用を開始しています。詳細は、ブログ（Lightシリーズの運用）を参照下さい。下記、ページ制約の都合上、概要のみ記載します。運用方針Lightシリーズ（Light-α、Light-β、Light-γ）でポートフォリオを組んで資産運用します。3つのEA×5通貨ペアを1つの口座で同時に運用します。予め撤退基
Lightシリーズのリスク評価（考え方）
2021/02/23 15:18:22
Lightシリーズのリスク評価の考え方について、記載します。詳細が知りたい方 ： Lightシリーズのリスク評価リスク評価の必要性については、資金管理の考え方を参照下さい。運用リスクとは運用リスクとは、『ドローダウン』です。リスクを知らずに運用を開始すると、大きなドローダウンで撤退する事になります。たとえ優秀なEAであっても、リスクを間違えると、利益を出す前に撤退する事になります。運用を始める前に
Lightシリーズのリスク評価（組合せ品の評価)
2021/02/23 15:14:38
Lightシリーズのリスク評価の考え方について、記載します。詳細が知りたい方 ： Lightシリーズのリスク評価EAのリスク評価全パラメータを66～150％振り、その最低値で評価したリスク評価結果を以下に示します。最低値の評価は、あくまでリスク評価であり、悲観的に推測しています。参考に、平均値で評価した結果も併記します。また、表中の確率は、EAのばらつきから予測したものです。 リスク評価
Lightシリーズのリスク評価（単品評価)
2021/02/23 15:12:38
Lightシリーズのリスク評価の考え方について、記載します。詳細が知りたい方 ： Lightシリーズのリスク評価EAのリスク評価全パラメータを66～150％振り、その最低値で評価したリスク評価結果を以下に示します。最低値の評価は、あくまでリスク評価であり、悲観的に推測しています。参考に、平均値で評価した結果も併記します。また、表中の確率は、EAのばらつきから予測したものです。 リスク評価
Lightシリーズのポートフォリオ効果
2021/02/23 15:05:35
2021年2月にEAのアップデートを行いました。アップデート後のLightシリーズのポートフォリオ効果の概要を以下に記載します。詳細はブログ参照 ：ポートフォリオ効果ポートフォリオ効果Lightシリーズは、5通貨ペアでポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。さらに、Lightシリーズ（α、β、γ）でポートフォリオを組むと、さらにパフォーマンスが良くなるように設計しています。 ポ
Lightシリーズのパフォーマンス
2021/02/23 15:02:20
2021年2月にEAのアップデートを行っています。そのパフォーマンスの抜粋を以下に記載して示します。詳細は右のブログ参照 ： Lightシリーズのパフォーマンス5通貨ペア運用した場合のパフォーマンスLightシリーズは、5通貨ペアでポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。5通貨ペアで運用した場合のバックテスト結果を紹介します。 ①通算（16年間）のパフォーマンスバックテストを行
Lightシリーズのカーブフィット対策
2021/02/22 18:33:44
徹底的なカーブフィット対策Lightiシリーズでカーブフィット対策は、以下の通りです。（1）シンプルな手法 ① 明確な収益ドライバ、② 少数パラメータ、③ フィルタレス（2）パラメータを±50％変化させても機能する（3）16年の検証期間（4）複数の通貨ペアで機能する（5）複数の時間軸で機能する バックテストによる確認上記の内、（4）複数通貨ペア、（5）複数
Light-γのバックテスト
2021/02/22 18:33:27
バックテスト（Light-γ 2.00）検証条件検証期間 ： 2005年1月1日～2021年2月1日 （16年間）通貨ペア ： 5通貨ペア（USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD）スプレッド： 以下のパックテストの値時間軸 ： 1時間足運用 ： 単利初期資産 ： 10,000ドル（100万円）損切設定 ： 100ドル（1万円）バックテスト ① USDJPY ②
Light-βのバックテスト
2021/02/22 18:33:26
バックテスト（Light-β 2.00）検証条件検証期間 ： 2005年1月1日～2021年2月1日 （16年間）通貨ペア ： 5通貨ペア（USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD）スプレッド： 以下のパックテストの値時間軸 ： 5分足運用 ： 単利初期資産 ： 10,000ドル（100万円）損切設定 ： 100ドル（1万円）バックテスト ① USDJPY ② E
Light-αのバックテスト
2021/02/22 18:10:29
バックテスト（Light-α 3.00）検証条件検証期間 ： 2005年1月1日～2021年2月1日 （16年間）通貨ペア ： 5通貨ペア（USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD）スプレッド： 以下のパックテストの値時間軸 ： 15分足運用 ： 単利初期資産 ： 10,000ドル（100万円）損切設定 ： 100ドル（1万円）バックテスト ① USDJPY ②