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詳細ブログ:https://www.investor-light.com/


Lightシリーズのパフォーマンス

2021年2月23日 15:02公開 / 2021年3月1日 18:59更新

2021年2月にEAのアップデートを行っています。

そのパフォーマンスの抜粋を以下に記載して示します。

詳細は右のブログ参照 : Lightシリーズのパフォーマンス

5通貨ペア運用した場合のパフォーマンス

Lightシリーズは、5通貨ペアでポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。

5通貨ペアで運用した場合のバックテスト結果を紹介します。

 

①通算(16年間)のパフォーマンス

バックテストを行った結果を、Quant Analyzer4で分析した結果を示します。

 

Light-α

Light-β

Light-γ

 

上記の結果をもとに、新旧バージョンを比較した表を以下に示します。

利益は、運用リスク(損切額や複利%)次第で大きく変化します。

ここで注目すべきポイントは、リターンとリスクの比率です。

リターンとリスクの比率を表す代表的な指標は、以下の2つになります。

 ① リカバリーファクター = 純益 ÷ 最大ドローダウン

 ② ゲインペインレシオ = 平均年間純益 ÷ 平均年間最大ドローダウン

 

Light-α

 ・リカバリーファクター、ゲインペインレシオともに、改善しています。

 ・プロフィットファクターも改善しています。

Light-β

 ・リカバリーファクター、ゲインペインレシオともに、改善しています。 

 ・利益を維持したまま、最大ドローダウンを小さくできています。

 ・プロフィットファクターも改善しています。

Light-γ

 ・ゲインペインレシオが、改善しています。

 ・リカバリーファクターは、トレード数に影響を受けるファクターです。

  トレード数を半減させて、リカバリーファクターが微減は優秀。

  Light-α、βよりも、値が低いのは、トレード数が少ない為。 

 ・利益を維持したまま、最大ドローダウンを小さくできています。

 ・プロフィットファクターも改善しています。

 

<参考> ヒストリカルデータが異なる場合

 本EAは、僅かなチャートの違いが結果に影響する事が分かっている。

 ヒストリカルデータが異なるFXDD(2005年~2020年)とGMOクリック証券(2007年~2020年)のデータで比較評価した。

 ・ヒストリカルデータが異なっても、長期運用した場合の結果は近くなることを確認した

 

②月間のパフォーマンス

バックテストを行った結果を、Quant Analyzer4で分析した月間パフォーマンスの結果を示します。

 

ここで、知っていただきたい事は、月間ベースでは結構な確率で負けている事です。

ある一部を抜き出せば、連勝している年もありますが、連敗もあります。

フォワードテストの結果で一喜一憂せず、長期的なスタンスでいる事が重要と考えます。

 

Light-α

Light-β

Light-γ

 

 

③年間のパフォーマンス

バックテストを行った結果を、Quant Analyzer4で分析した年間パフォーマンスの結果を示します。

 

年間ベースであれば、負ける可能性が低くなります。

2020年も、バックテストでは、利益が出ていました。

2021年は、まだ1カ月のデータです。

 

Light-α

Light-β

Light-g

2021年2月23日 15:02公開/ 2021年3月1日 18:59更新

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