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詳細ブログ:https://www.investor-light.com/


Lightシリーズのポートフォリオ効果

2021年2月23日 15:05公開 / 2021年3月1日 18:59更新

2021年2月にEAのアップデートを行いました。

アップデート後のLightシリーズのポートフォリオ効果の概要を以下に記載します。

詳細はブログ参照 :ポートフォリオ効果


ポートフォリオ効果

Lightシリーズは、5通貨ペアでポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。

さらに、Lightシリーズ(α、β、γ)でポートフォリオを組むと、さらにパフォーマンスが良くなるように設計しています。

 

ポートフォリオを組むときのポイントは、それぞれの相関係数が低い事です。

相関係数は -1.0 ~ 1.0 の間の数字で、強弱を測る指数で、目安は以下の通りです。

<詳細記事 : ポートフォリオの組み方と評価方法(複数通貨ペアの合成)

 

①通貨ペアの相関

バックテストを行った結果を、Quant Analyzer4で分析した相関係数の結果を示します。

 

通貨ペアの相関は、-0.2~0.2の範囲であり、ほとんど相関なしです。

通貨ペアでポートフォリオを組むことは、効果的だと言えます。

 

Light-α

Light-β

Light-g

 

②システムの相関

バックテストを行った結果を、Quant Analyzer4で分析した相関係数の結果を示します。

 

Light_αとLight_βは、弱い相関(0.2~0.4)がありますが、

Light_αとLight_γ、Light_βとLight_γは、ほとんど相関なし(-0.2~0.2)です。

Lightシリーズでポートフォリオを組む事で、パフォーマンスが改善されます。

 

③ポートフォリオ後のパフォーマンス

バックテストを行った結果を、Quant Analyzer4で分析した結果を表にまとめました。

 

EAを組み合わせる事により、リカバリーファクター、ゲインペインレシオが改善する事が確認できます。

つまり、リスクを小さく、大きなリターンを狙う事ができるようになります。

 


 

仮に3つ(Light-α、β、γ)でポートフォリオを組んでも、月間ベースでは結構負けます。


 

ビジュアルでイメージしやすいように、損益曲線を示します。

・単一通貨より、複数通貨、単品EAより複数EAの方が、資産曲線が滑らかになる事が分かります。

 

Light-α

Light-β

Light-γ

Light-α、β、γ

2021年2月23日 15:05公開/ 2021年3月1日 18:59更新

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