Lightシリーズのリスク評価（単品評価)

Lightシリーズのリスク評価の考え方について、記載します。

詳細が知りたい方　：　Lightシリーズのリスク評価

EAのリスク評価

全パラメータを66～150％振り、その最低値で評価したリスク評価結果を以下に示します。

最低値の評価は、あくまでリスク評価であり、悲観的に推測しています。

参考に、平均値で評価した結果も併記します。

また、表中の確率は、EAのばらつきから予測したものです。

リスク評価の計算条件

（1）通貨ペア ：　5通貨ペア（USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD）のポートフォリオ

（2）運用資金 ：　100万円

（3）運用 方法：　複利 1％　

（4）組合せ　：　” + ”はポートフォリオ

　　例：Light-α＋Light-βは、Light-αとLight-βを運用資金100万円を複利1％で運用）

　　　　悲観的な評価をする為、両者の最低値ベースの組合せ計算結果

（5）運用期間：　10年

Light-α

＜平均＞

利益　　：　10年後の利益

利益率　：　年間の利益率

DD％　  ：　10年間の最大ドローダウン率

DD期間  ：　10年間の最長ドローダウン期間

GR　　  ：　ゲインペインレシオ（＝　平均年間純益　÷　平均年間最大ドローダウン)

RF　　　：　リカバリーファクター（＝　純益　÷　最大ドローダウン）

平均　　：　平均値

50％　　：　中央値

20％　　：　下限20％の値

[複利2％の場合の換算方法]

　利益（2％）＝ 利益（1％）×｛利益率(2%) - 利益率(1%) + 1｝^（年数）≒ 625万円×1.22 ^ 10 ＝ 4500万円（表：4707万円）

　利益率（2％） ＝ 利益率（1％）× 複利換算比（2％/1％） ≒ 0.22×（2/1） = 0.48（⇒48％）（表：47％）

　DD％（2％） ≒　DD％（1％）× 複利換算比（2％/1％） ＝　38％（表：35％）

　DD期間（2％）　≒　DD期間（1％）　

＜最低＞

＜10年間の推移予測：最低値ベース＞

Light-β

＜平均＞

＜最低＞

＜10年間の推移予測：最低値ベース＞

Light-γ

＜平均＞

＜最低＞

＜10年間の推移予測：最低値ベース＞