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詳細ブログ:https://www.investor-light.com/


Lightシリーズのリスク評価(単品評価)

2021年2月23日 15:12公開 / 2021年2月25日 20:58更新

Lightシリーズのリスク評価の考え方について、記載します。

詳細が知りたい方 : Lightシリーズのリスク評価


EAのリスク評価

全パラメータを66~150%振り、その最低値で評価したリスク評価結果を以下に示します。

最低値の評価は、あくまでリスク評価であり、悲観的に推測しています。

参考に、平均値で評価した結果も併記します。

また、表中の確率は、EAのばらつきから予測したものです。

 

リスク評価の計算条件

(1)通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)のポートフォリオ

(2)運用資金 : 100万円

(3)運用 方法: 複利 1% 

(4)組合せ : ” + ”はポートフォリオ

  例:Light-α+Light-βは、Light-αとLight-βを運用資金100万円を複利1%で運用)

    悲観的な評価をする為、両者の最低値ベースの組合せ計算結果

(5)運用期間: 10年

 

Light-α

平均

利益  : 10年後の利益

利益率 : 年間の利益率

DD%   : 10年間の最大ドローダウン率

DD期間  : 10年間の最長ドローダウン期間

GR    : ゲインペインレシオ(= 平均年間純益 ÷ 平均年間最大ドローダウン)

RF   : リカバリーファクター(= 純益 ÷ 最大ドローダウン)

平均  : 平均値

50%  : 中央値

20%  : 下限20%の値

 

[複利2%の場合の換算方法]

 利益(2%)= 利益(1%)×{利益率(2%) - 利益率(1%) + 1}^(年数)≒ 625万円×1.22 ^ 10 = 4500万円(表:4707万円)

 利益率(2%) = 利益率(1%)× 複利換算比(2%/1%) ≒ 0.22×(2/1) = 0.48(⇒48%)(表:47%)

 DD%(2%) ≒ DD%(1%)× 複利換算比(2%/1%) = 38%(表:35%)

 DD期間(2%) ≒ DD期間(1%) 

 

最低

 

10年間の推移予測:最低値ベース

 

Light-β

平均

最低

10年間の推移予測:最低値ベース

 

Light-γ

平均

最低

10年間の推移予測:最低値ベース

2021年2月23日 15:12公開/ 2021年2月25日 20:58更新

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