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詳細ブログ:https://www.investor-light.com/


Lightシリーズのリスク評価(組合せ品の評価)

2021年2月23日 15:14公開 / 2021年3月1日 21:59更新

Lightシリーズのリスク評価の考え方について、記載します。

詳細が知りたい方 : Lightシリーズのリスク評価


EAのリスク評価

全パラメータを66~150%振り、その最低値で評価したリスク評価結果を以下に示します。

最低値の評価は、あくまでリスク評価であり、悲観的に推測しています。

参考に、平均値で評価した結果も併記します。

また、表中の確率は、EAのばらつきから予測したものです。

 

リスク評価の計算条件

(1)通貨ペア : 5通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD)のポートフォリオ

(2)運用資金 : 100万円

(3)運用 方法: 複利 1% 

(4)組合せ : ” + ”はポートフォリオ

  例:Light-α+Light-βは、Light-αとLight-βを運用資金100万円を複利1%で運用)

    悲観的な評価をする為、両者の最低値ベースの組合せ計算結果

(5)運用期間: 10年

 

Light-α + Light-β

平均

最低

10年間の推移予測:最低値ベース

 

Light-α + Light-γ

平均

最低

10年間の推移予測:最低値ベース

 

Light-β + Light-γ

平均

最低

10年間の推移予測:最低値ベース

 

Light-α + Light-β + Light-γ

平均

最低

10年間の推移予測:最低値ベース

Light-α + Light-β + Light-γ [: 複利0.7%ベース]

平均

最低

10年間の推移予測:最低値ベース

2021年2月23日 15:14公開/ 2021年3月1日 21:59更新

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