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【再評価】TurtleMagic_GY_15m_scal「総合評価:A→B」(ドローダウン対策が必要そう)

2019年8月18日 01:56公開 / 2019年9月23日 07:11更新

 

こんにちは、さばくびとです。

 

先日、2019年8月5日に発売が開始されたEA「TurtleMagic_GY_15m_scal」のレビューをしたのですが、2009年以前のバックテストを実施したところ、想像以上に成績が変わったので再レビュー記事を急いで書きました。

 

ちなみに、今回のバックテストはTDS(tick Data Suite)を用いて、よりリアル運用に近いバックテストを行なっています。

 

 

システム概要(おさらい)

項目内容
販売開始日2019年8月5日
価格17,800円
通貨ペアGBP/JPY
使用時間足15分足
最大ポジション数1枚
取引スタイルスキャルピング
エントリーロジック逆張り

 

新しいバックテストの結果をお伝えする前にどのようなEAだったかを簡単に説明します。前回の記事をご覧になられた方は読み飛ばしていただいて構いません。

 

「TurtleMagic_GY_15m_scal」は、レートが大きく動いたときの戻りを狙う逆張りのスキャルピングEAです。

 

逆張りと聞くと、レンジ相場では強いけどトレンド相場になった途端に大きな損失を被るコツドカ型と感じてしまいますが、このEAは損切りポイントを短くしているため、ポジションを持つ時間が短く、負けたときでもダメージが少なくなっています。

 

レートが大きく動いたときにエントリーを狙うので、エントリー頻度が心配になりますが、少々値動きが荒い通貨ペアのGBP/JPYを選択していることもあって、エントリー回数も多めです。

 

よくあるのが2〜5枚のナンピン系ですが、これらは最大枚数分の証拠金を常に確保しておく必要があるので、同一口座で他のEAと並行稼働させることが困難です。一方、当EAは最大ポジション数が1枚のため、証拠金の用意も少なく済みます。(つまり、資金効率が高いと言える)

 

 

バックテスト(2009年〜)

 

 

 

そしてこれが通常のバックテストの結果です。

 

10年間負けなし、月間の最大損失はわずか22910円、一方で最大利益は607399円の高さ。優秀です。

 




 

素晴らしい結果のはずが、2009年以前のテストを加えると雲行きが怪しくなります。

 

 

バックテスト(2003年〜)

 

 

上図が2009年よりも前のバックテストを含めた結果です。

 

(テスト設定:TDSを利用)
 ・期間は2003年8月〜2019年7月
 ・スリッページを有効
 ・スプレッドは14固定

 

17年間のバックテスト結果はかろうじてプラスですが、順調に推移したとは言い難い損益図です。

 

なによりも気になるのが2008年の大きなドローダウン。ほとんどの利益が消えています。逆に言えば、2008年リーマンショックのような100年に一度の金融危機がなければ右肩上がりに推移していると言えますが。。

 

年間勝率は70%、17年間の月間勝率は61%にまでダウンしてしまいました。

 

相場が大きく動いた瞬間の戻りを狙うスキャルピングEAなのですが、2008年のリーマンショックのような大きなトレンドが連続して発生する相場だと相当なダメージを受けてしまいますね・・・かといって、無風の相場だとエントリーが少なくなる。

 

このEAは次のような特徴を持ちます。

 

 ①トレンド発生前の騙し →利益(大)
 ②トレンド発生の騙し →利益(小)
 ③連続したトレンドの発生 → 損失(大)

 

「③連続したトレンド発生」の損失を少なくするために損切りポイントを短くしているのですが、使用時間足が15分足のために連続した大きなトレンド発生すると、損切りした直後に同じポジションを持つということが発生してしまいます。

 

具体例をいいます。
 1) 130.00→130.40
 2) 130.40→130.34(ここで売りエントリー)
 3) 130.34→130.49(損切り)
 4) 130.49→130.90
 5) 130.90→130.84(ここで再度売りエントリー)
 6) 130.84→130.99(損切り)

 

 

「リーマンショックのような金融危機は100年に1度とされるので気にしない」というのならいいのですが、資産が吹き飛んでしまうのは嫌ですよね・・・。

 

こういった相場で損失の拡大を防ぐにはエントリーをしないのが定石です。(別のEAで利益が出れば良い)

 

そこで、安全に利益を上げられる方法を考えてみました。次の紹介するのが大損しないようにパラメータを調整したものです。

 

 

大きな損失を防ぐパラメータ設定

 

 

 

上図はデフォルト設定との比較結果ですが、エントリー頻度を少なくして損小利大に寄せています。結果的に短期的な勝率は下がっていますが、年間の勝率は向上して収益も上がっています。何より2008年の暴落を防ぎつつ、ドローダウンの金額や期間を減らすことができています。

 

リーマンショックのような危機が起きない限りは大丈夫だと思いますが、相場では何が起きるのか分からないので2008年のような相場になったときの防御手段を持っておいた方が良いと思います。

 

今回の自作パラメータは当ブログから商品を購入いただいた方にプレゼントさせていただきます。(前回の自作パラメータはスリッページの発生によって成績が悪かったので、今回のパラメータに差し替えています)

 

 

総合評価

最後に、再レビューした結果で評価を修正します。

 

総合評価:B
 安定した収益ロジック:B
 リアル運用での再現性:B
 可能なパラメータ設定:A
 (評価はA、B、Cの3段階)

 

前回の総合評価:A評価(安定して利益を出せる)から、B評価(異常な相場にならない限り利益を出せる)に変更しました。

 

まず安定した収益ロジックですが、リーマンショックでの損失が大きかったことから判定をA→Bに変更しました。

 

リアル運用での再現性は前回と変わらずB評価。引き続きフォローをしていきます。

 

パラメータも前回と変わらずA評価。今回のように状況に応じて変更できるのはいいですね。

 

 

現在のフォワードテストは順調のように見えますが、いただいたコメントによると「GogoJungleのフォワード運用している外為ファイネストのデモは一切、SLが滑らない仕様でこの様なEAはリアル口座ではスリッページが原因で利益が出ない事が多い」とのことなので今後はどうなるか怪しいですね。。

 

とりあえず、僕は自作パラメータで安全を重視して使っていこうと思います。

 

 

 

商品の購入

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>> TurtleMagic_GY_15m_scal の商品ページを見てみる

 

 

購入された方は、「GogoJungleのマイページ → 利用する → おまけダウンロード」から設定ファイルがダウンロードできます。

 

ダウンロードができない方は、さばくびとのTwitter、もしくはゴゴジャンのプロフィールページからメッセージをください。

 

ご連絡の際には、「購入日時」「購入ID」をお知らせ願います。

 

 

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

 

 

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