【評価】今週発売されたシストレEA（2019/08/03〜2019/08/10）

 

8/3（土）～8/10（土）に発売開始されたEAの中から良さげなものを紹介します。

 

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発売されたEA

8/3〜8/10に発売されたEAは22種類！ 多いですね。

 

　FOREVER LOVE
　ローズ・サヴァラン
　Satori2DaysTrade_USDJPY
　Scramble Ace GBPUSD
　Winning Star
　マイアミ午前9時 nzdusd
　Aggressive_Scalper_M1_USDJPY
　メカニカルシーケンサー
　マイアミ午前9時 eurcad
　マイアミ午前9時 cadjpy
　マイアミ午前9時 audjpy
　スキャ～スイング
　Future Teacher ユーロ円版
　TS2
　EA_Axis_System USDJPY
　SatoriDayTrade_GBPJPY
　激モニ
　Envy Nova
　マインドセットスキャル+Ｆ
　TS-doruenn
　TurtleMagic_GY_15m_scal
　コペルニクス NZD/JPY版

 

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光るものを感じたEA

発売されたEAの中で、下記条件に合致したのは下記の3種類です。

 

抽出条件
フォワードテストの成績について
　・PFが1超え
　・リスクリターン率が1以上

 

・Satori2DaysTrade_USDJPY
・SatoriDayTrade_GBPJPY

・TurtleMagic_GY_15m_scal

 

フォワードテストの測定期間がまだまだ少ないですが、この3つについて分析していきます。

 

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①Satori2DaysTrade_USDJPY

 

 

トレード手法は、
　・勝率が高いコツドカ型
　・勝率が低い損小利大型
のどちらかに分類されることが一般的です。

 

このEAは勝率80%を超えるコツドカ型ですね。最大4枚のポジションを持つナンピン系です。

 

コツドカ型なのに、最大ドローダウンが6万円弱に抑えられている点は評価できると思います。また、平均損失が抑えられているのも良いですね。1回負けても1.5回の勝ちで取り戻すことができます。

 

損益分析

続いて、2004年〜2019年の16年間の損益グラフです。

 

 

綺麗な右肩上がりですが、ドローダウンを見れば含み損が出ているのが分かります。それでも最大ドローダウン期間が96日間と短いですね。（3ヶ月後には利益を更新しているということ）

 

 

続いて、月間・年間成績です。
こちらも素晴らしく、16年間負け無し、月間成績も勝率94%で、連続で負けた月がありません。

 

ロジック分析

 

上記の青色のグラフは、時間・曜日・月毎のエントリー数です。

 

特定に時間や曜日のエントリーが削られていると過剰最適化の疑いがありますが、このEAに関しては満遍なくエントリーされていることから、過剰最適化とされるようなロジックは入っていないように感じます。

 

気になる点

最後に注意する点といえば、ナンピン系ということで証拠金不足には気をつけた方が良いかと。最大4枚運用を前提とした損益なので、0.1ロットで回すには合計で0.4ロットの証拠金が必要になります。他のEAと並行稼働させる場合も証拠金には注意が必要ですね。

 

総合的には魅力的なEAだと思うので、今後のフォワードテストをチェックして購入を考えたいと思います。

 

 

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②SatoriDayTrade_GBPJPY

 

 

 

先ほどのEAと同じ作者で、勝率80%を超えるコツドカ型・ナンピン系（最大4枚）です。

 

特徴も似ていますが、こちらの方がGBPJPYということもあって、リスクがやや高めです。

 

　・1回負けを1.5回の勝ちで取り戻せる
　・最大ドローダウンは7万円
　・期待値は月34000円ほど

 

損益分析

続いて、2004年〜2019年の16年間の損益グラフです。

 

 

こちらも先ほどと同じで、一時的に含み損を抱えながらも右肩上がりの成績です。最大ドローダウン期間が66日間と先ほどのEAよりも短いですね。（2ヶ月後には利益を更新しているということ）

 

 

続いて、月間・年間成績です。
16年間負け無し、月間成績も勝率95.7%と、先ほどのEAよりも良好です。（連続で負けた月も無い）

 

ロジック分析

 

時間・曜日・月毎のエントリー数。

 

過剰最適化とされるようなロジックは入っていないと感じます。

 

気になる点

気になる点としては、フォワードテストのエントリー回数が少ない、ということ。バックテストでは平均して1日1回以上のエントリーがありますが、フォワードテストでは1週間に1回か2回のエントリーしかありません。

 

まだ稼働を始めたばかりなので今後の状況を見守りたいと思いますが、先ほどのEAと同時稼働はしないかな、と思います。

 

通貨のリスクヘッジにはなるかもしれませんが、どちらもJPYが入っていることを見ると、経済が悪くなったときの動き方も似たようになるはずです。

 

ましてや、おそらくコアな部分は同じロジックと思われるので、並行稼働させるとリスクヘッジになりません。分かりやすいように言えば、ドローダウンのタイミングが重なるのは痛いということです。

 

よりハイリスクハイリターンを選ぶならばコチラ（GBPJPY）、という判断基準になると思います。

 

 

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③TurtleMagic_GY_15m_scal

 

 

勝率54%ということでコツドカ型にも損小利大型も当てはまらないバランス型ですね。1枚運用なので証拠金管理がしやすく、1日4回の高頻度の取引がされます。

 

　・1回負けを1回の勝ちで取り戻せる
　・最大ドローダウンは3.5万円
　・取引頻度は4回/日（高頻度）
　・期待値は月27000円ほど

 

損益分析

続いて、2014年〜2019年の5年間の損益グラフです。

 

 

バックテストの期間が5年間と短く、2016年後半（6月〜12月）にかけて大きく利益を伸ばしただけのように感じます。

 

また、最大ドローダウンの期間が252日と長い（2014年8月頃まで）のも分かります。

 

 

続いて、月間・年間成績です。

 

5年間負け無し、月間成績は勝率73.4%と、1枚運用なので良好な成績だと思います。

 

ロジック分析

 

6月のエントリー数が多いですが、意図的にカットしているような点は見らません。

 

15年バックテスト

コミュニティに15年間のバックテストが公開されていたので引用します。

 

 

先ほど「2016年後半で利益を伸ばしただけ」と書きましたが、15年間のバックテストを見ると、綺麗な右肩上がりとなっていることが分かります。

 

最初からこちらを公開してくれていれば良いのに…（苦笑）

 

　勝率　：55.44%
　取引頻度　：7回/日
　期待値　：36000円ほど
　最大DD　：40180円

 

気になる点

フォワードテストは6/18から開始されたようですが、実際にエントリーされ始めたのが7/30なので、それまでの間は設定不備か何かで動いていなかったのかもしれません。

 

そうだとしても、8/8、8/9にエントリーが無いのは違和感があります。（1日4回〜7回のエントリーで、ゼロ回だと怪しく感じてしまう）

 

個人的には、1枚運用型でこの成績は優良だと感じるので、フォワードテストのエントリー数が増えるのを待ちたいと思います。

 

 

 

 

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以上、8/3〜8/10には22種類のEAが販売開始されて、個人的に良さそうと感じた3つを紹介してきました。

 

いずれのEAも発売されたばかりなので、今後のフォワードテストをチェックしながら購入を考えたいと思います。

 

 

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【参考】 成績をチェックしているEA

最後に、現在、フォワードテストをチェックしているEAを紹介します。

 

InstaFX-GANG

 

成績は良いけど、フォワードテストのエントリー頻度が少ない。（バックテストは1.8回/日、フォワードテストは0.4/日の頻度）

 

>> 登場した記事（2019/8/3）を見る

 

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Three Scal GBP JPY

 

こちらも同じく、エントリー頻度の少なさが目立つ。（バックテストは0.9回/日、フォワードテストは0.3/日）

 

7月末〜8月にかけてはボラティリティの大きい相場になっていたので、それが影響しているのかも。

 

>> 登場した記事（2019/8/3）を見る

 

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Satori2DaysTrade_USDJPY

 

今回追加。

 

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SatoriDayTrade_GBPJPY

 

今回追加。

 

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TurtleMagic_GY_15m_scal

 

今回追加。

 

 

 

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雑談

 

記事ランキング1位になりました！

 

>>【収支報告】今週は「大敗」でした。。2019.08.05~2019.08.09

 

トレードで負けた記事だから、メシウマと思って見られたんですかね（苦笑）

 

今後もトレードだけでなく執筆にも励みます。

 

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

 

 

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