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【評価】TurtleMagic_GY_15m_scal「総合評価:A」

2019年8月16日 16:14公開 / 2019年9月17日 10:11更新


 

こんにちは、さばくびとです。

 

2019年8月5日に発売が開始されたEA「TurtleMagic_GY_15m_scal」のレビューをします。

 

発売当初から「光るものがあるEA」として当ブログに書かせていただきましたが、今回はさらに詳しく分析をしていきます。

 

※2009年以前のバックテスト結果を受けて再評価をしました。
>> 再評価の記事を見る

 

 

システム概要

項目内容
販売開始日2019年8月5日
価格17,800円
通貨ペアGBP/JPY
使用時間足15分足
最大ポジション数1枚
取引スタイルスキャルピング
エントリーロジック逆張り

 

「TurtleMagic_GY_15m_scal」は、レートが大きく動いたときの戻りを狙う逆張りのスキャルピングEAです。

 

逆張りと聞くと、レンジ相場では強いけどトレンド相場になった途端に大きな損失を被るコツドカ型と感じてしまいますが、このEAは損切りポイントを短くしているため、ポジションを持つ時間が短く、負けたときでもダメージが少なくなっています。

 

レートが大きく動いたときにエントリーを狙うので、エントリー頻度が心配になりますが、少々値動きが荒い通貨ペアのGBP/JPYを選択していることもあって、エントリー回数も多めです。

 

よくあるのが2〜5枚のナンピン系ですが、これらは最大枚数分の証拠金を常に確保しておく必要があるので、同一口座で他のEAと並行稼働させることが困難です。一方、当EAは最大ポジション数が1枚のため、証拠金の用意も少なく済みます。(つまり、資金効率が高いと言える)

 

続いて、バックテストを見ていきましょう。

 

 

バックテスト

 

上記は2009年〜2019年のバックテスト結果をQuantAnalyzerを使って分析したものです。(表記上はドルになっていますが、単位は円)

 

0.1ロットで10年間で210万円のプラスでているので、年間20万、月間1.6万ほどの収益が期待できます。

 

ただ、このバックテストで気になるのは損益図ではないでしょうか?

 

2009年と2016年に利益を大きく伸ばして、それ以外はほとんど増えていないように感じます。つまり、「たまたま2009年と2016年の結果が良かっただけじゃないの?」、と。

 

しかし、次の月間成績を見ると2009年と2016年が異常なまでの好成績だったことが分かります。

 

 

この分析結果を見ると、2012年〜2015年も2万〜10万の利益をしっかりと上げていることが分かります。

 

10年の期間で、月間の最大損失はわずか22910円、一方で最大利益は607399円の高さ。これは前述したように早い段階で損切りをすることで、コツドカ型で遭遇しやすい大きな損失を防いでいるからですね。

 

ちなみに、2009年は金融緩和、2016年はブレグジットがありポンドが大きく動いた年なので、当EAの本領が発揮されたという訳です。

 

加えて、損切りが早いので含み損に怯えるようなこともありません。次の図をご覧ください。

 

 

左側がトレード時間を見ると、トレードの99%は1時間以内に終了していることが分かります。

 

また、右側のトレード時間と損益の関係性を見ると、早い段階で損切りがされており、長くポジションを持つ場合はプラスになっていることが分かります。(トレーリングストップ機能があるからですね)

 

心配な過剰最適化のチェックもしておきましょう。

 

 

 

上記の青いグラフは、時間・曜日・月毎のエントリー頻度を示しています。

 

意図してエントリーをカットしているところがあると過剰最適化の疑いがありますが、このEAに関しては、そういったロジックは入っていなさそうです。

 

唯一の欠点は、高スプレッド業者では利益が出せないということ。次のバックテストをご覧ください。

 

 

 

上図はスプレッド4Pipsのバックテスト結果です。

 

この結果を見て分かるように、高スプレッド業者では利益を出すことができません。(すなわち、海外口座での運用は非推奨)

 

このEAはレートが動いた後の戻りを狙う逆張りEAのため、スプレッドが大きい業者では利益が確保できないのです。

 

下記のバックテストのように、スプレッドに合わせてパラメータを変更すれば何とか利益が確保できますが、リスクが高いので僕はオススメできませんね。。

 

 

国内業者であれば、高くても2Pips程度なので問題ないと思います。

 

 

設定パラメータの分析

続いて、設定できるパラメータの紹介をしておきます。

 

 

基本的な設定項目は上記の通りですが、エントリー頻度の※1と、複利設定の※2について詳しく説明します。

 

 

※1 エントリー頻度

下記2つのパラメータを調整することで、エントリー数を増やすことができます。

 

1) OrderStartPoint
レートが直近数本文の平均値から、何ポイント動いたときに戻りチェックを開始するかの設定。(デフォルトは40Pips)

 

2) OrderOffsetPoint
戻りチェックが開始された後に、実際にエントリーをする戻り値の設定。(デフォルトは6Pips)

 

例)エントリー 1) 130.00⇒130.40 に上昇  ※戻りチェックを開始

 

 ↓ その後…4Pips戻った

 

2) 130.40⇒130.34 ※売りでエントリー

 

それぞれの設定値を小さくすればするほどにエントリー頻度が増えますが、トレンド相場に巻き込まれる可能性が増えるため勝率が下がります。

 

 

※2 複利設定

余剰証拠金に対してレバレッジを何倍にしてロット数を算出するかを設定できます。

 

ちょっとややこしく感じるかもしれませんが、下記のような計算式でロット数を自動算出してくれます。

 

計算式
ロット数 = レバレッジ × 余剰証拠金 ÷ 1ロット取引したとき通貨ベースの金額

 

例えば、下記の場合。
 レバレッジ:10
 余剰証拠金:100万
 通貨レート:130(1ロット=10万だと13,000,000)

 

 10×1000000/13000000 ≒ 0.77

 

 つまり、0.77ロットでのエントリーとなります。

 

 

 

パラメータの研究

前述のパラメータを変えながらバックテストを繰り返し、よりリスクが少なく利益を伸ばせる設定を研究しました。

 

結果、通常設定よりも良さそうな設定を見つけたのでご紹介します。

 

 

 

 

利益は+270万で、月間利益は87%ほどアップしております、月間勝率も71%→89%までアップしています。

 

月間の最大損失はわずか1.4万円、最大利益はなんと104万円です。(ちなみに複利機能は使っていません)

 

こちらの設定は、当ブログ経由でTurtleMagic_GY_15m_scalをご購入いただいた方に特典としてプレゼントしたいと思います。

 

 

リアル運用の状況

 

さて、バックテストがいくら良くても、リアル運用で成果がでなければ意味がありません。

 

7月末からの運用開始なのでまだ実績が多いとは言えませんが、バックテストとリアル運用を比較しました。

 

 

平均利益や平均損失はパラメータで設定できるので、バックテストとリアル運用はほぼ同じ値になっています。

 

バックテストの勝率が54%なので、リアル運用の勝率は調子が良すぎる感じがしますね。リアル運用ではまだ相場が荒れると言われる9月以降の実績がないことから勝率が高くなっているんだと想像します。

 

取引頻度はリアル運用が少ないですが、これも9月以降の実績がないからかと。

 

期待収益は月2万前後になると想像しています。

 

 

退場しないために必要なロット数

 

続いて、当EAを安全に運用するにあたっての必要な資金を分析してみましょう。ここでは0.1ロットを安全に回すための資金を考えます。

 

上記は安全に運用するためのロット計算ツール。バルサラの破産確率式より、一般的な安全運用(退場確率1%以下)するためのロット数を算出しました。

 

 

0.1ロットを安全に運用するには、証拠金を除いた余裕資金として2.4万円が必要です。GogoJungleを代表する一本勝ちは0.1ロットを安全運用するのに2.8万円なので、当EAの安定性が分かると思います。

 

この資金に証拠金を加えます。例えば0.1ロットに必要な証拠金が5.5万円ならば、5.5+2.4万=7.9万となり、だいたい8万円になります。

 

退場確率をさらに下げたいならば、余裕資金をさらに増やします。0.1%なら3.5万、0.01%なら4.7万ですね。

 

もちろん、ここで算出した値はバックテスト通りの成績が出せる前提であるため、フォワードテストの結果に応じた管理が必要になることにはご留意ください。

 

 

総合評価

それでは、TurtleMagic_GY_15m_scalの評価をまとめたいと思います。

 

総合評価:A
 安定した収益ロジック:A
 リアル運用での再現性:B
 可能なパラメータ設定:A
 (評価はA、B、Cの3段階)

 

総合評価は文句なしのA評価です。

 

まず収益ロジックですが、10年間負けなし、月間成績も勝率71%/最大利益60万/最大損失2万という優秀さ、そして安全に運用するための資金も少ないということでA評価。

 

リアル運用での再現性は、まだ発売されて間もないことからB評価しました。

 

設定できるパラメータは多いとは言えませんが、必要な設定項目は揃っていて初心者にも扱いやすいということでA評価としました。

 

より見極めるのであれば、取引回数が100回を超えるぐらいまで様子を見るのも良いかと。

 

ただ、堅調に利益を伸ばしていった場合に購入者数が増えて値上げされるリスクもあるので、どこで判断するかによるかと思います。

 

僕は早々と買ってしまったわけですが、購入してすぐに爆発的な利益を叩き出してくれたので購入資金はすぐに回収できました。

 

 

やはり損小利大というところがいいですね。これまでコツドカ型で何度も痛い目にあってきたので。。。(泣

 

 

商品の購入

損小利大でコツコツと大きく積み上げます。損小利大でコツコツと大きく積み上げます。?|?fx-on.com

 

>> TurtleMagic_GY_15m_scal の商品ページを見てみる

 

 

購入された方は、「GogoJungleのマイページ → 利用する → おまけダウンロード」から設定ファイルがダウンロードできます。

 

ダウンロードができない方は、さばくびとのTwitter、もしくはゴゴジャンのプロフィールページからメッセージをください。

 

ご連絡の際には、「購入日時」「購入ID」をお知らせ願います。

 

 

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

 

 

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