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マルチ通貨ペア対応EA『Emperor』だけを使って優秀なポートフォリオを見つけてみる

2019年6月30日 05:17公開 / 2020年2月27日 00:02更新

ダンボー







どうも!
たろーです。




最大保有ポジション数10で
27の通貨ペアに対応
これだけでさまざまな
ポートフォリオを構築可能
『Emperor』


【Emperor概要】


特徴は何といっても
対応通貨ペアの多さです。
運用資金や
パラメーターの設定次第で
これ一つで
ポートフォリオを組むことも
可能となっています。
変更は可能ですが
デフォルトで
最大ポジション保有数が
10と多めなので
必要証拠金や
ロット管理に注意が必要です。


【バックテスト分析】

複数の通貨ペアで運用できるので
今回はドル円を中心に
主要通貨ペアをそれぞれ10年間
0.1ロット固定
スプレッド10で
バックテスト分析をします。



ドル円運用

2009.01.01‐2019.01.01

純益
+93.3万円
(8489ドル)

最大ドローダウン 
-40.7万円
(-3709ドル)

総取引回数 
2821回

勝率
84.83%

P F 
1.21

R F 
2.28
 

推奨証拠金額は0.1ロット固定で

(4.5*10)+(40.7*2)=126.4(万円)

この場合の
期待年利は7.3%です。
やはり、最大ポジションが10
最大ドローダウンも
やや大きくなったので
運用するための証拠金が
大きくなりました。
先ほどの短いフォワード期間でも
ポジションを最大の
10まで保有していたことから
設定を変更しないのであれば
ロット数を抑えて稼働させるのが
良いかもしれません。

以下、主要な通貨ペアの
バックテストを簡単にみていきます。






・ポートフォリオ分析

バックテストの結果から
プロフィットファクター
(PF:総利益/総損失)と
リカバリーファクター
(RF:純益/最大ドローダウン)を基準に
ポートフォリオの組み合わせを考えてみ
ます。

ドル円の他、クロス円の通貨ペアは
どれを運用しても利益が出て
良い結果となりました。

今回はこの結果をベースに
リスク分散を考えて
通貨ペアが異なる
ユーロ円&ポンドドルと
PF・RF
の高かった
ドル円&ポンド円と
ポンド円&ユーロ円
ポートフォリオを組みました。


・ユーロ円&ポンドドル

単一運用でも獲得利益が多かった半面
最大ドローダウンも大きかった
ユーロ円をポンドドルが
上手く相殺して和らげています。


年間別でみると
2011年と2014年が
マイナスとなってしまいましたが
直近4年の成績は
プラスになっています。



・ドル円&ポンド円

こちらは決済通貨を
揃えた組み合わせです。
獲得利益に関しては
ほぼ合算になりました。


年間別の収益をみると
2014年が大きく損失を出してしまいました。


・ポンド円&ユーロ円

今回のバックテストで
一番良い成績の組み合わせで
獲得利益も最大でした。
さらに特筆すべきは
最大ドローダウンも他と比べて
大幅に低くなっていることです。
これは組んだ通貨ペアのRFが
かなり優秀(それぞれ4.69と5.4)
だったことが要因と考えられます。

年間別も全ての年がプラス収支に。


「Emperor」のような
最大保有ポジションが複数のEAで
最大ドローダウンを抑えた
ポートフォリオを組みたい場合には
RFを基準に通貨ペアを選択すると
最適解に近づけるのかもしれません。
今回は9つの通貨ペアを
デフォルト設定で組んだだけですが
ロット管理はもちろん
ポジション数を変えることでも
結果は変わってくると思います。

Emperor
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2019年6月30日 05:17公開/ 2020年2月27日 00:02更新

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たろー

FX歴6年。自動売買作成歴2年。EAを作成するようになってから、EAの良し悪しが多少わかるようになってきました。よろしくお願い致します。